Uvxy Trading System

UVXY Como um pode lucrar com este ETF VIX. Através deste artigo, vou descrever como lucrar com um ETF VIX, por negociação, tanto a curto e longo prazo Este ETF é o Proshares Ultra VIX Short Term Futures ETF NYSEARCA UVXY, Mais amplamente conhecido como UVXY, que é o seu ticker. O VIX - Uma Introdução. O VIX foi criado pela CBOE em 1993 e é muitas vezes referido como o medidor de medo dos investidores. Mostra a expectativa do mercado de volatilidade de 30 dias usando as volatilidades implícitas De uma série de opções do índice SP 500 - incluindo chamadas e puts Uma medida amplamente utilizada de risco de mercado, valores de VIX maiores que 30 representa um mercado com grande volatilidade como resultado de medo ou incerteza, enquanto valores abaixo de 20 geralmente representam um Menos estressante ou mesmo um tempo de complacência nos mercados. A UVXY - A ETF s Introdução. O UVXY procura um retorno que é 2X o retorno do VIX em um único dia Devido à composição dos retornos diários, a UVXY s retorna Períodos que não sejam E dia provavelmente irá diferir em quantidade e, possivelmente, a direção do retorno do alvo para o mesmo período Os investidores são aconselhados a monitorar suas participações de forma consistente, mesmo com tanta freqüência como daily. How para lucrar com o UVXY.1 Venda O UVXY Short Over The Long Term. Pode-se lucrar com o VIX, short-lo a longo prazo. Perde valor por causa de sua alavancagem, que é ilustrada através das tabelas abaixo. Assumindo que tanto o VIX eo UVXY fechar em 15 pontos no dia 0.A situação não é diferente Quando o VIX avança então diminui para a mesma quantidade que começou, como mostrado na tabela acima Depois que o VIX saltou para 18 75 no dia 1, então caiu de volta para 15 no dia 2 - seu preço original no dia 0, UVXY O preço de s era mais 1 5 pontos mais baixo comparado ao dia 0. Isto é mais provado pela carta mostrada abaixo, uma comparação entre o índice de VIX e o UVXY. Coisas de. Portanto, é provado que um se beneficiará por curto-o sobre A longo prazo O que é mais, a quantidade que os É bastante impressionante, como mostrado pelo seu gráfico semanal abaixo Ele tinha feito duas divisões reversas no ano passado, a primeira foi uma divisão reversa de 1 6 feito em março de 2012 a segunda uma divisão reversa de 1 10 feito mais recentemente, em setembro de 2012 The UVXY tinha caído 96 ano-to-date e 97 69 durante o ano passado Imagine os lucros que um teria recebido se ele tivesse shorted a UVXY um ano atrás. Cortesia of.2 Comprar UVXY At Times. Buying UVXY às vezes, em vez de curto Em fevereiro de 2012, a UVXY disparou de um mínimo de 317 40 para 471 00 em uma semana em maio de 2012, o tiro UVXY Acima de um ponto baixo de 122 50 a 248 70, dobrando em três semanas em julho de 2012, disparou acima de um ponto baixo de 65 30 a 94 40 em uma semana. Cortesia de. Portanto, este gráfico mostra que comprar o UVXY às vezes pode Criar um belo lucro do comerciante Mas o problema agora é, quando é que vamos comprá-lo Vamos explorar mais profundo como nós zoom em th Estudo dos pontos mais baixos alcançados pela UVXY antes de fazer seus aumentos de preços mais pronunciados, acharíamos que ele está perto do fundo de uma banda de bollinger, ou mesmo no fundo exato das bandas de bollinger Que começa a explodir Mas, também pode ser observado que a UVXY tende a continuar a cair quando a banda bollinger está caindo Portanto, é hora de comprar apenas perto do fundo de uma banda estabilizadora bollinger. Também pode ser observado que ele É hora de vender também aplicável à venda curta quando atinge a média móvel de 20 dias da SMA Como vimos no gráfico acima, ela repetidamente testou a SMA de 20 dias, e é aí que ela começa a reverter. Portanto, por essas regras simples , Um pode criar um sistema para negociar o UVXY. O primeiro eo segundo métodos a lucrar são contraditórios, e um é esperado ou somente negociar usando o método 1, comércio somente usando o método 2, ou negociar usando ambos os métodos, que envolveria comprar UVXY Para cobrir o curto prazo Primeira posição método de cobertura 1, em seguida, comprar mais ações usando o método 2 One não é esperado para executar o primeiro e segundo métodos ao mesmo tempo, o que se traduz em não fazer qualquer comércio em todos. Outros Métodos Potenciais para Lucrar.1 Selling Calls. This Pode potencialmente ser uma boa maneira de lucrar com o UVXY, e desta forma de beneficiar do contango UVXY s é ainda mais pronunciada como as opções de UVXY mesmo tão longe como Jan 2014 têm IVs Implied Volatilidade de até 150, o que significa que Um recebe mais prémio através da venda desta opção. Mas, existem alguns riscos fundamentais para este método que me faz evitá-lo Em primeiro lugar, é muito finamente negociado O 30 de março 2013 chamada tem um interesse aberto de apenas 255, e este número já está A mais entre outras chamadas de março de 2013 Em segundo lugar, a UVXY flutua descontroladamente, como comprovado acima, e isso poderia afetar as opções A UVXY poderia foguete na data de vencimento e que poderia trazer muitas opções no dinheiro, tornando situações muito indesejáveis ​​para a opção Vendedor O vendedor da opção, na situação acima, seria obrigado a vender 100 ações da UVXY a um preço mais baixo do que está vendendo no mercado, o que poderia ser uma perda, embora houvesse uma almofada depois de receber os prêmios. Não use este método para apostar contra o UVXY. This pode potencialmente ser uma boa maneira de lucrar com o contango, bem como, com o seu interesse aberto em um número aceitável, mesmo para opções tão longe quanto Mar 2013 Mas, a sua IV Volatilidade Implied, similar Para as chamadas, são extremamente elevados, atingindo 150 em alguns casos Portanto, seria necessário pagar um grande prémio para manter a opção, que é algo que eu não gosto de fazer. Em segundo lugar, a UVXY flutua descontroladamente, como comprovado acima, e isso Poderia afetar as opções O UVXY poderia foguete perto de data de vencimento e que poderia trazer muitas opções fora do dinheiro, tornando situações muito indesejáveis ​​para o comprador put O comprador poderia ver uma perda total de valor das opções Assim, eu também não usaria tal Método Para apostar contra a UVXY. Há muitas maneiras de um para lucrar com a UVXY, mas as estratégias de opções não são apenas adequados para uso por causa de uma série de razões, a partir da volatilidade da UVXY para baixo interesse aberto Na minha opinião, eu Preferem vender o short UVXY melhor em comparação com comprá-lo às vezes como se pode ter certeza de que a UVXY iria cair no longo prazo Mesmo assim, por favor, ainda fazer a sua diligência antes de investir e investir apenas o que você pode dar ao luxo de perder. Não têm posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos de iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas eu escrevi este artigo eu mesmo, e ele expressa minhas próprias opiniões Eu não estou recebendo uma compensação para ele diferente de Seeking Alpha Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com Qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Sobre este artigo. UVXY trading strategy. Trade idéias em fechar em 6-Nov-2013 MDR, UVXY. operando o Q uant-Idéias pro banco de dados com o abaixo query. price 5 tamanho de amostra de comércio ao longo dos últimos 4 anos 25 o volume mensal médio 2mil os vencedores de idade 70 O fator de lucro 2 o lucro médio histórico de 1. encontramos os seguintes dois comércios assumindo um entrou no mercado em fechar em 6 Nov-2013 e sair em 7 Nov -2013.baixo as chances de negociação para curto ao fechar quando MDR é para cima Por 4 dias na fila e comprar para cobrir o dia seguinte ao fim, desde os últimos 4 anos. Total dos Negócios 47.Percent Negociações Profissionais 70.Number of Win Trades 33.Número de Perdas Trades 14.Avg Profit Trade 0 97.Median Trade -0 86.Avg Win Trade 2 13.Avg Perda Comércio 1 75.Max Win Trade 13 06.Max Perda Comércio 5 21.Max Consecutive Vitórias 9.Max Perdas Consecutivas 3.Ratio Média Vitória Perda Média 1 22.Profit Fator 3 01.Outlier ajustou o fator de lucro 2 55. abaixo das probabilidades de negociação por muito tempo ao fechar quando UVXY está para baixo por 5 dias na fila e sai no próximo próximo desde os últimos 4 anos. Total de Negócios 29.Percent Negociações Profissionais 72.Number de Trades Win 21.Número de Perdas Trades 8.Avg Lucro Comércio 4 19.Median Comércio 2 08.Avg Win Comércio 6 62.Avg Perda Comércio -2 19.Max Win Trade 23 41.Max Perda Comércio 5 24.Max Consecutive Vitórias 9.Max Perdas Consecutivas 2.Ratio Média Vitória Perda Média 3 02.Profit Fator 5 78.Outlier ajustado Fator de Lucro 4 13.check out Quant-Idéias para ajudar o comerciante de curto prazo Para encontrar a probabilidade elevada que ganha comércios. Quando UVXY está para baixo por cinco dias na fileira. UVXY ETF fecha por cinco ou mais dias em row. Go longo no dia seguinte s open. Exit em fechar próxima trading day. Below o backtest desempenho resumo para o Go Long em Next Open e sair no dia seguinte fechar quando UVXY fecha para baixo para Cinco dias na estratégia de negociação de linha durante os últimos quatro years. Go Long no próximo Open e sair no dia seguinte fechar quando UVXY fecha por cinco dias na estratégia de negociação de linha Backtest Performance Summary. Total número de trades. ps tomar os fatores de lucro que é O lucro bruto em ponto mudar a perda bruta em mudança de ponto com uma pitada de sal plsss como volta no final de 2011, UVXY estava negociando em acima de 10000 para os níveis de divisão ajustada, mas um olhar para o pay-off ratio média vitória dividida pela perda média ainda está em 2 84 uma estratégia de negociação vale a pena ter um loot at. Below os detalhes da mudança de dia seguinte s aberto para próximo dia s fechar como em 23 de julho de 2013 significou para 24 de julho de 2013 aberto para fechar neste caso alterar mudança para UVXY ETF, sempre UVXY para baixo por cinco dias na linha desde 4 últimos yea Rs. Nxt Open 2 Cls Change. Nxt Abrir 2 Cls Change. Recent Posts. Popular Posts. Unless You Want para perder dinheiro, esta é a única maneira de trocar o VIX. The CBOE índice de volatilidade VIX, também conhecido como o índice de medo, Mede a volatilidade do mercado de ações com base nos prêmios pagos pela opção no índice SP 500. É um cálculo complexo, mas o que os comerciantes precisam saber é que o VIX aumenta quando os preços estão caindo rapidamente, porque os prêmios de opções tendem a subir tão rapidamente. Levam a valores mais elevados de VIX Quando os mercados estão subindo constantemente ou se movendo lateralmente em uma consolidação, os prêmios de opções caem, como faz o valor de VIX. Em algumas maneiras, a volatilidade parece como deve ser mais negociável do que o preço Em Bollinger em Bollinger Bands, analista John Bollinger observou que a volatilidade é cíclica ea alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. Estamos agora em um ponto de baixa volatilidade, o que significa que inevitavelmente veremos um retorno à alta volatilidade em algum momento no futuro Recentemente , VIX caiu para seu nível mais baixo desde o verão de 2007, levando muitos comerciantes a se perguntar o que aconteceria se eles compraram baixa volatilidade. Do gráfico abaixo, parece que eles seriam eventualmente recompensados ​​com lucros, porque depois de atingir níveis baixos, VIX Na verdade, a negociação VIX não é tão simples VIX é um ativo de desperdício com base em opções e negociadas com derivativos que têm datas de vencimento Muitos derivativos expiram sem valor e que cria um viés para baixo no returns. Trading esperado VIX pode ser feito com troca Os ETNs, que são como ETFs negociados em bolsa, exceto que os ETNs possuem derivativos em vez de ações. As empresas que patrocinam ETNs enfrentam despesas mais altas do que com ETFs, e esses custos reduzem os retornos dos investidores. Esses fatores significam que os ETNs não irão Precisamente faixa VIX Para fazer algum sentido dessas idéias, vamos olhar para alguns resultados de teste. Queremos comprar VIX quando está fraco e vender quando é alto Teste mostra isso é possível Rato Ela que definir baixo em termos absolutos uma regra como, comprar quando VIX é inferior a 15, vamos usar uma definição relativa de baixa Vamos querer comprar VIX quando ele cai no menor 20 de suas Bandas Bollinger Isso usa o Bollinger B indicador E compra quando B é menor do que 20.Esperando em qualquer período de tempo de um dia a seis semanas após a compra VIX seria rentável com o comércio vencedor médio sendo mais do dobro da perda média Em média, cerca de 60 dos negócios seria Ser vencedores Infelizmente, é impossível trocar o VIX diretamente. Quando aplicamos essa estratégia simples para futuros VIX, os resultados são grandes perdas para todos os períodos de detenção É o mesmo com ETNs em VIX, incluindo iPath SP 500 VIX curto prazo Futures ETN NYSE VXX, iPath SP 500 VIX Futuros a Médio Prazo ETN NYSE VXZ, VelocityShares Diário 2x VIX Curto Prazo ETN NYSE TVIX e ProShares Ultra VIX Curto Prazo Futuros ETF NYSE UVXY. One problemas comerciantes face é que VIX picos mais altos e rapidamente cai De volta para baixo É Inteiramente possível que estamos perdendo os ganhos de negociação por sair apenas após um tempo especificado Podemos, em vez de sair após um movimento de preço de tamanho específico ocorre novamente, isso funciona bem no VIX, mas não tão bem sobre os veículos utilizados para o comércio VIX. Com esta estratégia revista, nós compramos quando VIX é baixa e vender quando ele atinge um alvo de lucro ou um stop-loss Para testes, podemos usar um alvo de lucro 10 e um 3 stop-loss Esta é uma estratégia muito rentável sobre o próprio VIX Com cerca de 80 vencedores e lucros que são obviamente mais de três vezes maiores do que as perdas Quando foi testado contra os ETNs, no entanto, apenas um foi rentável UVXY. The maneira exata cada ETN é estruturado é um segredo comercial dos patrocinadores, mas em testes , UVXY parece ser o melhor proxy para VIX e é o nosso veículo de negociação preferido. Atualmente, VIX é muito baixo e muitos comerciantes serão tentados a negociá-lo Recomendamos comprar UVXY e negociação com um lucro alvo e stop-loss. Normally, Recomendamos também uma forma de negociar com optio Ns, mas no caso de UVXY, as opções são caras e seria difícil lucrar com uma estratégia simples da compra Parte de negociar bem sucedido é saber quando não negociar, e este é um daqueles tempos para estratégias de opções relacionadas VIX. Recomendado Trade Setup. - Comprar UVXY ao preço de mercado - Definir stop-loss 3 abaixo do preço de entrada - Definir lucro alvo 10 acima preço de entrada. Note Amber está dando os retoques finais em um relatório que responde 10 perguntas mais frequentes sobre como aumentar a renda Com opções Se você gostaria de saber mais sobre a geração de renda usando opções, basta clicar aqui e dizer-nos para onde enviar o relatório.